Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
Василий Жданов, Иван Жданов
В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.
Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.
Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.
Василий Жданов, Иван Жданов, Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке — скачать в fb2, txt, epub или pdf
Читать «Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке» онлайн
Метки: Василий Жданов, инвестиции и инвестирование, инвестиционная деятельность, инвестиционная оценка, Самиздат, только на ЛитРес, управление инвестициями, частные инвестиции
Рубрики: О бизнесе популярно, Справочники
Комментарии ()